Per creare un collegamento vai sul programma che vuoi collegare (o cartella o altro) e fai click col tasto destro, quindi scegli CREA COLLEGAMENTO... ovunque esso venga creato questo file che altro non è che un link lancerà l'applicazione cui è stato collegato.... trascinalo sul desktop per maggiore comodità.
Per raccogliere le icone di lancio dei vari softwares che hai sul desktop, potrebbe esserti utile questa nostra guida:
Ripulire il desktop raccogliendo tutto in una toolbar