Potrebbe essere che non hai un programma per aprire i files .zip....
Prova ad installarne uno e vedi..ti consiglio WinRAR.
Se invece già hai un programma per i files .zip, controlla che l'estensione sia effettivamente .zip e non diversa, tipo .zip.txt....
Altrimenti prova a fare tasto destro sul file, scegli la voce APRI CON e seleziona dall'elenco il programma che usi per i files compressi.