SOLUZIONE:
Fare 1 solo click con il tasto destro del mouse sul file di cui vogliamo cambiare il nome. Comparirà una finestra con un menù per la scelta delle operazioni da compiere.
Scegliendo "PROPRIETA'" Comparirà la seguente finestra che ci mostra le diverse impostazioni del nostro desktop.
Come possiamo vedere, dall'apposita finestra possiamo scegliere il file da impostare come sfondo, basta fare un click su questo file (nell'esempio ho selezionato "Fantastic") e poi cliccare su APPLICA nell'angolo inferiore destro della finestra, e il nostro desktop avrà un nuovo sfondo.
Alternativamente, se vogliamo inserire un'altra immagine non presente nel soprastante elenco, possiamo utilizzare il tasto SFOGLIA, che ci consentirà di scegliere il nostro file da una qualunque posizione del nostro hard disk.
IMPORTANTE !! Se volete creare un'immagine personalizzata da usare come sfondo per il vostro desktop, ricordatevi che per ritrovarla successivamente nel soprastante elenco dovrete salvarla in C:\WINDOWS.